بهترین ابزارها برای اندازه گیری نوسانات در فارکس
🔸ATR بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی های روزانه است.
🔸انحراف معیار بهترین شاخص در استراتژی های میانگین متحرک است.
🔸ماشین حساب نوسانات بهترین ابزار برای تحلیل نوسانات بلندمدت جفت ارزها است.
🔸سایر ابزارهای مفید: باندهای بولینگر، کانال کلتنر، کانال دونچیان
نوسانات یکی از مهمترین معیارهای مورد استفاده در تحلیل مالی هست. متغیر بودن قیمت یک دارایی یا سبد دارایی ها رو در یک دوره زمانی مشخص میکنه. نوسانات میتونه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، رویدادهای سیاسی، اخبار شرکت و غیره باشه.
دانستن نوسانات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مؤثر ضروریه. سرمایه گذاران از نوسانات برای ارزیابی ریسک و بازده سرمایه گذاری استفاده میکنن. هر چه نوسانات بیشتر باشه، ریسک و بازده بالقوه هم بیشتره!
نوسانات در فارکس چیست؟
نوسانات در فارکس درجه تغییر قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص هست. نحوه اندازه گیری نوسانات در فارکس بر حسب درصده و به عنوان میانگین مجذور انحراف قیمت جفت از مقدار میانگین اون محاسبه میشه.
نوسانات میتونه توسط عوامل مختلفی ایجاد بشه، مانند:
🔸رویدادهای اقتصادی، مانند تغییرات در نرخ بهره یا انتشار داده های اقتصاد کلان
🔸رویدادهای سیاسی، مانند انتخابات یا جنگ
🔸اخبار شرکتی، مانند انتشار نتایج مالی یا اعلام معاملات
نوسانات عامل مهمیه که باید هنگام معامله در فارکس در نظر گرفت که البته بر ریسک و سودآوری معاملات تأثیر میذاره. در اینجا بهترین بروکر های فارکس رو با شاخص نوسان (VIX) کشف کنید تا استراتژی معاملاتی خودتون رو ارتقا بدین.
نوسانات بالا به این معنیه که قیمت جفت ارز میتونه به سرعت و به شدت تغییر کنه. این میتونه منجر به سودهای بزرگ و همچنین ضررهای بزرگ بشه.
و اما نوسانات کم به این معنیه که قیمت جفت ارز به آرامی و هموار تغییر میکنه. این بدان معناست که سود حاصل از معاملات کمتر خواهد بود، اما ریسکش هم کمتره.
ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل و اندازه گیری نوسانات در فارکس
ابزارهای زیادی برای اندازه گیری نوسانات در فارکس موجود هستن. انتخاب یک ابزار خاص به هدف تجزیه و تحلیل و نوع دارایی بستگی داره.
اندازه گیری های آماری
ساده ترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات، اندازه گیری های آماری هست. این موارد عبارتند از:
🔸واریانس، میانگین مجذور انحراف قیمت دارایی از میانگین ارزش اون هست. هر چه واریانس بیشتر باشه، نوسانات هم بیشتره.
🔸انحراف معیار جذر واریانس هست. انحراف معیار، معیار رایج تری برای سنجش نوسانات نسبت به واریانسه.
🔸محدوده بین چارکی تفاوت بین ربع سوم و اول توزیع قیمت دارایی هست. محدوده بین چارکی معیاری از نوسانه که به شکل توزیع قیمت دارایی وابسته نیست.
شاخص های فنی
شاخص های فنی ابزارهایی هستن که برای تحلیل داده های تاریخی قیمت یک دارایی به منظور پیش بینی قیمت های آتی استفاده میشن. شاخص های فنی که میتونن برای اندازه گیری نوسانات استفاده بشن عبارتند از:
🔸شاخص های سرعت، شاخص هایی هستن که میزان تغییر قیمت دارایی رو اندازه گیری میکنن. مقادیر بالای نشانگرهای سرعت نشون دهنده نوسانات بالا هست.
🔸اندیکاتورهای جهت، شاخص هایی هستن که جهت حرکت قیمت دارایی رو اندازه گیری میکنن. مقادیر بالای شاخص های جهت نشون دهنده نوسانات بالا هست.
🔸اندیکاتورهای حجم، شاخص هایی هستن که حجم معاملات دارایی رو اندازه گیری میکنن. مقادیر بالای شاخص های حجم، نوسانات بالا رو نشون میده.
روشهای طیفی
روش های طیفی ابزارهایی هستن که برای تجزیه و تحلیل طیف فرکانس قیمت دارایی استفاده میشن. طیف فرکانس توزیع قیمت دارایی بر اساس اجزای فرکانس است. مقادیر بالای طیف فرکانس در فرکانس های پایین نشان دهنده نوسانات بالا است.
روش های تطبیقی
روش های تطبیقی ابزارهایی هستن که به طور خودکار با شرایط متغیر بازار سازگار میشن.
روش های تطبیقی که میتونن برای اندازه گیری نوسانات در فارکس استفاده بشن عبارتند از:
🔸شاخص های نوسان تطبیقی، شاخص هایی هستن که نوسان رو با استفاده از رویکرد تطبیقی اندازه گیری میکنن.
🔸هیستوگرام نوسانات، ابزاریه که نوسانات رو به صورت هیستوگرام نشون میده!
نمونه هایی از محبوب ترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات در فارکس
هنگام انتخاب ابزاری برای اندازه گیری نوسانات در فارکس ، عوامل زیر باید در نظر گرفته بشن:
🔸هدف از تجزیه و تحلیل مهمه که تعیین کنیم برای چه اهدافی از ابزار استفاده میشه.
🔸نوع دارایی برخی از ابزارها برای انواع خاصی از دارایی ها نسبت به سایرین مناسب ترن.
🔸در دسترس بودن داده ها برخی از ابزارها به مقادیر زیادی از داده های تاریخی نیاز دارن.
ATR (میانگین محدوده واقعی)
ATR ابزاریه که میانگین دامنه واقعی قیمت ها رو در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری میکنه. محدوده واقعی قیمت ها، تفاوت بین بالاترین و پایین ترین قیمت ها در یک دوره زمانیه. ATR میتونه برای ارزیابی نوسان قیمت دارایی ها استفاده بشه. هر چه ATR بالاتر باشه، نوسانات هم بیشتره.
ATR رو میشه برای اهداف مختلفی استفاده کرد، مانند:
🔸ارزیابی ریسک معاملات
🔸پیش بینی قیمت های آتی
🔸توسعه استراتژی مدیریت ریسک
انحراف معیار (SD)
انحراف معیار (SD) یک اندازه گیری آماری هست که برای اندازه گیری گسترش مقادیر در یک مجموعه داده استفاده میشه. به عنوان جذر واریانس محاسبه میشه. واریانس اندازه گیری میزان انحراف مقادیر در یک مجموعه داده از مقدار میانگین هست. به عنوان میانگین مجذور انحراف مقادیر از مقدار میانگین محاسبه میشه.
برای ارزیابی نوسان قیمت دارایی ها میتونین از انحراف معیار استفاده کنین. هر چه انحراف معیار بیشتر باشه، نوسانات بیشتره.
ماشین حساب نوسان
ماشین حساب نوسانات ابزاریه که میتونین برای محاسبه نوسان قیمت دارایی ها استفاده کنین. ماشین حساب های نوسانات معمولاً مبتنی بر روش های آماری هستن، مانند انحراف معیار (SD) یا محدوده بین چارکی (IQR). ماشین حساب های نوسان میتونه برای معامله گران و سرمایه گذارانی که میخوان به سرعت نوسان قیمت دارایی ها رو ارزیابی کنن مفید باشه.
نظرات